PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

YMAR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и ZJAN

2026 (YTD)2025
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.66%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с DDECYMAR с EAPR
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий YMAR и ZJAN

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

YMAR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.34

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.72

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

18.13

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJAN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.69

-1.12

Корреляция

Корреляция между YMAR и ZJAN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и ZJAN

Ни YMAR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и ZJAN

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-3.20%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-1.87%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.82%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.39%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и ZJAN

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.90%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

1.59%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

3.01%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

3.11%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.11%

+8.25%