PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAR с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с RDVI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI EAFE ETF, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, YMAR returned 9.86%/yr vs 18.21%/yr for RDVI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.30%.

YMAR

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
4.68%
С начала года
5.97%
1 год
12.72%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.55%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
10.41%
С начала года
15.30%
1 год
27.37%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		5.97%18.55%3.12%16.31%12.26%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.30%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between YMAR and RDVI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between YMAR and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и RDVI

Секторы
YMAR
RDVI

Финансовые услуги

24.3%
33.5%

Промышленность

19.5%
13.6%

Технологии

11.5%
26.9%

Здравоохранение

10.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.4%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
5.5%

Энергетика

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

YMAR
24.3%
RDVI
33.5%

Промышленность

YMAR
19.5%
RDVI
13.6%

Технологии

YMAR
11.5%
RDVI
26.9%

Здравоохранение

YMAR
10.4%
RDVI
3.9%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.8%
RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.6%
RDVI
3.4%

Сырьевые материалы

YMAR
6.1%
RDVI

-

Коммуникационные услуги

YMAR
4.8%
RDVI
5.5%

Энергетика

YMAR
3.7%
RDVI
2.4%

Коммунальные услуги

YMAR
3.7%
RDVI
1.4%

Недвижимость

YMAR
1.8%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с ZMARYMAR с BUFPYMAR с AIOOYMAR с JAJLYMAR с NAPR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

YMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMARRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.98

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.88

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.24

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

13.58

+2.31

YMAR vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAR и RDVI

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-18.35%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.48%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-18.35%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.36%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.10%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.02%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и RDVI

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 1.66%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.53%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

11.07%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

13.88%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

16.87%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

16.87%

-5.69%

Сравнение комиссий YMAR и RDVI

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и RDVI

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%.

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.69%8.10%8.62%8.45%1.53%
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAR and RDVI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.53%) compared to YMAR (1.66%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.21% vs 9.86% for YMAR. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YMAR has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.21% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

RDVI has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 0.00% for YMAR.

YMAR is categorized as Defined Outcome, while RDVI is Derivative Income. YMAR tracks iShares MSCI EAFE ETF, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор