PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

YMAR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%2.59%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEBYMAR с MMAX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий YMAR и PSMR

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

YMAR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.04

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.67

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

11.05

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между YMAR и PSMR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и PSMR

Ни YMAR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и PSMR

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-11.78%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-7.10%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.07%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.72%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и PSMR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.24%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.24%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

8.76%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

8.52%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

8.52%

+2.84%