PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

YMAR и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%2.59%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с FFEBYMAR с BUFDYMAR с BUFQ
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий YMAR и EAPR

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EAPR в 0.89%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

YMAR vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAREAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.87

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.77

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

15.78

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAREAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между YMAR и EAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и EAPR

Ни YMAR, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и EAPR

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAREAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-17.65%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.99%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.18%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и EAPR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAREAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.28%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

3.08%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

7.95%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

9.85%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.85%

+1.51%