Сравнение YMAR с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
YMAR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAR и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.02% | 18.55% | 3.12% | 16.31% | -8.46% | 3.24% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
YMAR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAR и KAPR
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
YMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск
YMAR
KAPR
Сравнение YMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAR | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.53 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 12.93 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между YMAR и KAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и KAPR
Ни YMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YMAR и KAPR
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -16.91% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -8.39% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -16.91% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.02% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и KAPR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.70% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 3.93% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.19% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.77% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.71% | -0.35% |