PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

YMAR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с DDECYMAR с EAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий YMAR и FMAR

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

YMAR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.03

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.87

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

11.91

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.99

-0.41

Корреляция

Корреляция между YMAR и FMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FMAR

Ни YMAR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FMAR

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-14.36%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.31%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-14.36%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.21%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.30%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FMAR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.94%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

3.79%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.05%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.49%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.47%

+0.89%