Сравнение YMAG с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
YMAG и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и THLV
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
YMAG vs. THLV — Ранг доходности на риск
YMAG
THLV
Сравнение YMAG c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.81 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.53 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.00 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.82 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и THLV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и THLV
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и THLV
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -13.15% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -6.66% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -4.46% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.75% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.85% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и THLV
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.33% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 7.61% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 11.29% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.80% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.80% | +9.51% |