PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

YMAG и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и QMAR

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий YMAG и QMAR

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

YMAG vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.11

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

14.64

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.77

+0.16

Корреляция

Корреляция между YMAG и QMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и QMAR

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и QMAR

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAGQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-19.83%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.23%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-0.32%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.39%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.33%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и QMAR

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAGQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.53%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

4.65%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

13.26%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

14.04%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

14.02%

+7.29%