PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

YMAG и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и PSMD

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий YMAG и PSMD

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

YMAG vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.52

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.55

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.03

-0.10

Корреляция

Корреляция между YMAG и PSMD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и PSMD

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и PSMD

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAGPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-11.96%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.51%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-2.70%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.71%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.33%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и PSMD

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAGPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.09%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

4.40%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

10.09%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

8.60%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

8.56%

+12.75%