PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с GGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS).

YMAG и GGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и GGUS

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%36.05%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.04%17.32%25.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG показывает доходность -8.32%, а GGUS немного выше – -8.04%.

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с GDOCGGUS с VGTGGUS с FMAG

Сравнение комиссий YMAG и GGUS

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

YMAG vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.27

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

4.36

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GGUS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.95

-0.02

Корреляция

Корреляция между YMAG и GGUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и GGUS

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности GGUS в 0.48%

TTM202520242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%0.00%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и GGUS

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAGGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-22.59%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.91%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-11.06%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.24%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и GGUS

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAGGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.66%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.09%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

21.82%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.28%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.28%

+2.03%