PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с GGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. YMAG is actively managed, while GGUS is passively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 23.97% for GGUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.12%/yr for GGUS.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у GGUS с доходностью 7.56%.

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и GGUS

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%25.45%

Correlation

The correlation between YMAG and GGUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between YMAG and GGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и GGUS

Секторы
YMAG
GGUS

Финансовые услуги

100.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.6%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
GGUS
6.9%

Сырьевые материалы

YMAG

-

GGUS
0.4%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

GGUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

GGUS
13.8%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

GGUS
3.4%

Энергетика

YMAG

-

GGUS
0.5%

Здравоохранение

YMAG

-

GGUS
9.0%

Промышленность

YMAG

-

GGUS
7.2%

Недвижимость

YMAG

-

GGUS
0.5%

Технологии

YMAG

-

GGUS
46.6%

Коммунальные услуги

YMAG

-

GGUS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с GDOCGGUS с VGTGGUS с FMAG

Доходность на риск

YMAG vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGGGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.61

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

5.55

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.30

-0.11

Просадки

Сравнение просадок YMAG и GGUS

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-22.59%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.91%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.28%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.20%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.33%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и GGUS

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.30%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.00%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.96%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

18.96%

+1.92%

Сравнение комиссий YMAG и GGUS

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и GGUS

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности GGUS в 0.41%

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and GGUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs GGUS's -22.59%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 23.97% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.41% for GGUS.

YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while GGUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.12% for GGUS.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и GGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор