Сравнение YMAG с GGUS
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. YMAG is actively managed, while GGUS is passively managed. Over the past year, YMAG returned 15.79% vs 13.61% for GGUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.12%/yr for GGUS.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и GGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у GGUS с доходностью 6.09%.
YMAG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
GGUS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.69K | $929.61K | $1.67M | |
| $12.15M | $12.56M | $15.01M |
Сравнение доходности по годам YMAG и GGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.08% | 18.64% | 34.66% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 6.09% | 17.32% | 25.04% |
Correlation
The correlation between YMAG and GGUS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between YMAG and GGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YMAG и GGUS
Секторы
YMAG
GGUS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YMAG
GGUS
Сырьевые материалы
YMAG
-
GGUS
Коммуникационные услуги
YMAG
-
GGUS
Потребительский циклический сектор
YMAG
-
GGUS
Потребительский защитный сектор
YMAG
-
GGUS
Энергетика
YMAG
-
GGUS
Здравоохранение
YMAG
-
GGUS
Промышленность
YMAG
-
GGUS
Недвижимость
YMAG
-
GGUS
Технологии
YMAG
-
GGUS
Коммунальные услуги
YMAG
-
GGUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. GGUS — Ранг доходности на риск
YMAG
GGUS
Сравнение YMAG c GGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | GGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.85 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и GGUS
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -22.59% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.91% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.64% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.28% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.79% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и GGUS
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.23% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 14.14% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.31% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.32% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.32% | +1.87% |
Сравнение комиссий YMAG и GGUS
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и GGUS
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что больше доходности GGUS в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.41% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.86% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and GGUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (7.60%) compared to GGUS (7.23%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs GGUS's -22.59%.
On 1-year performance, YMAG leads with 15.79% vs 13.61% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 15.79% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.86%, compared with 0.41% for GGUS.
YMAG is categorized as Derivative Income, while GGUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.12% for GGUS.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и GGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор