PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и FTAG


2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-8.32%18.64%36.05%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий YMAG и FTAG

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

YMAG vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.98

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.17

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

6.62

-0.32

YMAG vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.33

+1.26

Корреляция

Корреляция между YMAG и FTAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и FTAG

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
56.30%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и FTAG

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-90.89%

+64.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.00%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-78.19%

+67.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-71.17%

+66.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и FTAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.93%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.75%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

17.49%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

17.38%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.92%

+1.39%