Сравнение YMAG.L с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
YMAG.L и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 40.19% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и MAGS
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. MAGS — Ранг доходности на риск
YMAG.L
MAGS
Сравнение YMAG.L c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.97 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.58 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.60 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 5.57 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.36 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и MAGS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и MAGS
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и MAGS
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -29.91% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -18.62% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -13.78% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.77% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.36% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.50% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 15.51% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 28.70% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 26.28% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 26.28% | -3.89% |