Сравнение YMAG.L с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
YMAG.L и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и YMAG
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YMAG.L
YMAG
Сравнение YMAG.L c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.11 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.84 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 6.31 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.11 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.93 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и YMAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и YMAG
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и YMAG
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -25.96% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -14.38% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -10.31% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.69% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.20% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.20% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.77% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.27% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.31% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.31% | +1.08% |