PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG.L с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и YMAG


Доходность по периодам

С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.


YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий YMAG.L и YMAG

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Доходность на риск

YMAG.L vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG.LYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.11

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.84

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.31

-5.81

YMAG.L vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAG.LYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.93

-0.88

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и YMAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и YMAG

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности YMAG в 56.30%


Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и YMAG

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и YMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAG.LYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-25.96%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-14.38%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-10.31%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

4.20%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAG.LYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.20%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.77%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.27%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.31%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.31%

+1.08%