Сравнение YMAG.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
YMAG.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и JEPQ
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YMAG.L
JEPQ
Сравнение YMAG.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.82 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 8.93 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и JEPQ
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и JEPQ
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -20.07% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -11.58% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -4.89% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -3.55% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.36% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и JEPQ
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.08% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 10.52% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 18.54% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.91% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.91% | +5.48% |