Сравнение YMAG.L с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
YMAG.L и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.26% | 17.67% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
YMAG.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -17.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и YMAX
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. YMAX — Ранг доходности на риск
YMAG.L
YMAX
Сравнение YMAG.L c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.15 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 0.09 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и YMAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и YMAX
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.44%, что меньше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.44% | 17.22% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и YMAX
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -26.13% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -26.13% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -23.21% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.91% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 9.83% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.03%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.41% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 17.64% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 25.28% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.98% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.98% | -0.63% |