Сравнение YMAG.L с EQQQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).
YMAG.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и EQQQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.29% | 28.12% |
Разные валюты инструментов
YMAG.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и EQQQ.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
EQQQ.L
Сравнение YMAG.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.24 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.83 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.12 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 7.78 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и EQQQ.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности EQQQ.L в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и EQQQ.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и EQQQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -33.75% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -10.97% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -8.20% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.64% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.65% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и EQQQ.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 5.70% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 11.85% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.64% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.60% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.82% | +2.57% |