Сравнение YMAG.L с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
YMAG.L и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -46.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и MSTY
И YMAG.L, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YMAG.L
MSTY
Сравнение YMAG.L c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.82 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.20 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.69 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.23 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.82 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и MSTY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и MSTY
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и MSTY
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -71.79% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -71.79% | +48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -66.49% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -23.45% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 40.24% | -31.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 14.72% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 48.87% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 63.89% | -41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 72.61% | -50.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 72.61% | -50.22% |