Сравнение YMAG.L с GPIQ
YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAG.L is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, YMAG.L returned 13.58% vs 32.06% for GPIQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG.L charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 13.22%.
YMAG.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG.L и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 5.78% | 17.67% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 13.22% | 25.25% |
Correlation
The correlation between YMAG.L and GPIQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between YMAG.L and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
YMAG.L
GPIQ
Сравнение YMAG.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.38 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 14.82 | -13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.30 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.64 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и GPIQ
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -21.32%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -21.06% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -9.51% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -4.47% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.27% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.17% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и GPIQ
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 5.26% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 11.24% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 14.01% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.62% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.62% | +4.14% |
Сравнение комиссий YMAG.L и GPIQ
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и GPIQ
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.25%, что больше доходности GPIQ в 9.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.74% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.25% | 17.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG.L and GPIQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
YMAG.L is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for YMAG.L and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для YMAG.L и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор