Сравнение YLDE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
YLDE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и SPY
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
YLDE vs. SPY — Ранг доходности на риск
YLDE
SPY
Сравнение YLDE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.11 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и SPY
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и SPY
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -55.19% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.88% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -24.50% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.44% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -9.09% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.57% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и SPY
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.28% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.49% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 19.06% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.05% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.92% | -2.06% |