PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. YLDE is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 4.31%/yr for CALF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 14.39%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%9.35%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between YLDE and CALF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.57

The correlation between YLDE and CALF shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с EINCYLDE с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

YLDE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.05

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.97

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.25

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

14.95

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDECALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок YLDE и CALF

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-47.58%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.15%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-34.22%

+22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-34.22%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.04%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-10.74%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и CALF

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.88%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

10.50%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

15.77%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.44%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

26.01%

-10.25%

Сравнение комиссий YLDE и CALF

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и CALF

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and CALF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 1.35% for CALF.

YLDE is categorized as Dividend, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор