Сравнение YLDE с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
YLDE и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 9.35% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и CALF
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
YLDE vs. CALF — Ранг доходности на риск
YLDE
CALF
Сравнение YLDE c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.99 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и CALF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и CALF
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и CALF
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -47.58% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -16.47% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -34.22% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.28% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.91% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.60% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и CALF
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.22% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 11.13% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 22.66% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 23.68% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 26.18% | -10.32% |