Сравнение YLDE с EINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и VanEck Energy Income ETF (EINC).
YLDE и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и EINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 20.92%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и EINC
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Доходность на риск
YLDE vs. EINC — Ранг доходности на риск
YLDE
EINC
Сравнение YLDE c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.03 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.03 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и EINC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и EINC
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности EINC в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и EINC
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и EINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -87.55% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.67% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -19.87% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.88% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -44.78% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.22% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и EINC
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 3.58% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 10.15% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 18.27% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 19.47% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 25.48% | -9.62% |