PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. YLDE is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 21.04%/yr for EINC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-1.73%

Correlation

The correlation between YLDE and EINC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between YLDE and EINC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с CALF
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

YLDE vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.00

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.70

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.72

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

10.27

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.04

+0.71

Просадки

Сравнение просадок YLDE и EINC

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-87.55%

+54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.89%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-16.01%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-19.87%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.23%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-44.28%

+40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.85%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и EINC

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.52%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

11.55%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

14.74%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

19.58%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

25.43%

-9.67%

Сравнение комиссий YLDE и EINC

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и EINC

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and EINC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 21.04% vs 9.71% for YLDE. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 21.04% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 3.50% for EINC.

YLDE is categorized as Dividend, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор