Сравнение YLDE с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.86% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -1.77% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 14.14% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -1.77%.
YLDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
AMAGX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и AMAGX
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
YLDE vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
YLDE
AMAGX
Сравнение YLDE c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.03 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и AMAGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и AMAGX
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.02% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и AMAGX
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -57.64% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -11.04% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -28.09% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.49% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.32% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.87% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и AMAGX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.54%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.18% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 12.56% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 20.46% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.24% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.31% | -2.45% |