PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. YLDE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%16.53%

Correlation

The correlation between YLDE and SCHD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.68

The correlation between YLDE and SCHD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINCYLDE с CALF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

YLDE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.64

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.08

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

6.26

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

15.38

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.64

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок YLDE и SCHD

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-33.37%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.61%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-16.13%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-16.85%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.73%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.32%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и SCHD

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.69%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

7.65%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

10.95%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.38%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.71%

-0.95%

Сравнение комиссий YLDE и SCHD

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и SCHD

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and SCHD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 3.24% for SCHD.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор