Сравнение YLDE с HIGH
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, YLDE returned 14.89%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
YLDE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 9.34% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | 5.29% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between YLDE and HIGH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
YLDE
HIGH
Сравнение YLDE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.32 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.52 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и HIGH
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -9.50% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.08% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -9.50% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.52% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.34% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и HIGH
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.87% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 3.76% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 7.25% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 9.48% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 9.48% | +6.21% |
Сравнение комиссий YLDE и HIGH
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и HIGH
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.39% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and HIGH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (2.80%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, YLDE leads with 14.89% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YLDE has performed better with a 14.89% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.39% for YLDE.
YLDE is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.50% for HIGH.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор