Сравнение YLDE с GSG
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. YLDE is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 10.50%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
YLDE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 9.34%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам YLDE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 9.34% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 9.85% |
Correlation
The correlation between YLDE and GSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.18 |
The correlation between YLDE and GSG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. GSG — Ранг доходности на риск
YLDE
GSG
Сравнение YLDE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLDE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.00 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 6.66 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLDE и GSG
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -89.62% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -18.81% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | -18.81% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -29.12% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.56% | +59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -63.68% | +60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.63% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и GSG
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.80%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 7.17% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 21.54% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 23.48% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 22.80% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.00% | -6.31% |
Сравнение комиссий YLDE и GSG
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и GSG
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.39% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and GSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to YLDE (2.80%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 10.50% for YLDE. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
YLDE has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.00% for GSG.
YLDE is categorized as Dividend, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.75% for GSG.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор