Сравнение YLDE с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
YLDE и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -8.21% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и GDMA
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
YLDE vs. GDMA — Ранг доходности на риск
YLDE
GDMA
Сравнение YLDE c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.45 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.21 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.65 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 13.55 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.45 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и GDMA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и GDMA
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и GDMA
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -16.66% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.44% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -12.74% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.40% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.78% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и GDMA
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YLDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.68% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.89% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.13% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.43% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.82% | +5.04% |