PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с DEW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. YLDE is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.96%/yr vs 11.54%/yr for DEW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 13.36%.

YLDE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.90%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.65%
1 месяц
0.46%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.97%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%32.46%-5.74%11.35%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		13.36%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%9.59%

Correlation

The correlation between YLDE and DEW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.69

The correlation between YLDE and DEW shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с JEPIYLDE с AMAGXYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с EINCYLDE с SPY
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

YLDE vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YLDEDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.72

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.79

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.17

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

16.27

-9.06

YLDE vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLDE и DEW

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-65.55%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.34%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-11.80%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-18.86%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.77%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-12.40%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.62%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и DEW

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.38%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.75%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.98%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.41%

+0.31%

Сравнение комиссий YLDE и DEW

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и DEW

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DEW в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.28%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and DEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.85%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DEW leads with 11.54% vs 9.96% for YLDE. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 11.54% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 3.28% for DEW.

YLDE is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор