PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.71%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

YLDE

1 день
0.76%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.87%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.88%13.09%16.44%15.69%-8.56%22.12%10.35%13.03%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between YLDE and DBMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.12

The correlation between YLDE and DBMF shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

YLDE vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.49

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.27

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.97

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

18.33

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.49

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок YLDE и DBMF

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-20.39%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.10%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-15.60%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-20.39%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.41%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.58%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.65%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и DBMF

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 1.90%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.18%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.77%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

12.17%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.52%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

12.41%

+3.35%

Сравнение комиссий YLDE и DBMF

YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и DBMF

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and DBMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.18%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, YLDE leads with 9.71% vs 8.37% for DBMF. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLDE has performed better with a 9.71% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 5.11% for DBMF.

YLDE is categorized as Dividend, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор