Сравнение YLDE с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
YLDE и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 13.03% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и DBMF
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
YLDE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
YLDE
DBMF
Сравнение YLDE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.98 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.35 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 18.69 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и DBMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и DBMF
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и DBMF
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -20.39% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.10% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -20.39% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.63% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.70% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.42% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и DBMF
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.20% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 11.10% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.09% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 12.66% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.48% | +3.38% |