PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YLDE с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

YLDE и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YLDE и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YLDE и BALI

2026 (YTD)202520242023
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		0.78%13.09%16.44%9.78%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

YLDE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.58%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с AMAGXYLDE с JEPIYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с SPYYLDE с EINC
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий YLDE и BALI

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

YLDE vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDEBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

8.32

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLDE vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDEBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.40

-0.67

Корреляция

Корреляция между YLDE и BALI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и BALI

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		7.03%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YLDE и BALI

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

YLDEBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-16.65%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.86%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.64%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.71%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.13%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и BALI

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YLDEBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.96%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.60%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.13%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

13.13%

+2.73%