Сравнение YLDE с BALI
YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, YLDE returned 14.87% vs 26.70% for BALI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности YLDE и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.
YLDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YLDE и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.88% | 13.09% | 16.44% | 9.78% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.50% | 14.51% | 22.38% | 9.52% |
Correlation
The correlation between YLDE and BALI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between YLDE and BALI shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLDE vs. BALI — Ранг доходности на риск
YLDE
BALI
Сравнение YLDE c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.99 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 19.95 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.73 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и BALI
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLDE | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -16.65% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.71% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.16% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -1.63% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.34% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и BALI
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 1.90% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLDE | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.87% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.47% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 9.91% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.92% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.92% | +2.84% |
Сравнение комиссий YLDE и BALI
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и BALI
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности BALI в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.64% | 8.51% | 7.13% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
YLDE and BALI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (1.90%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 14.87% for YLDE. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 6.98% for YLDE.
YLDE is categorized as Dividend, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLDE и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор