PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLD с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLD с XCCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YLD (Principal Active High Yield ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. YLD is actively managed, while XCCC is passively managed. Over the past 3 years, YLD returned 8.85%/yr vs 10.79%/yr for XCCC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLD charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности YLD и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.05%.

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLD и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-1.71%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%

Correlation

The correlation between YLD and XCCC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.68

The correlation between YLD and XCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YLD и XCCC

Секторы
YLD
XCCC

Недвижимость

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

3.7%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

YLD
100.0%
XCCC
3.7%

Сырьевые материалы

YLD

-

XCCC
3.2%

Коммуникационные услуги

YLD

-

XCCC
12.8%

Потребительский циклический сектор

YLD

-

XCCC
1.8%

Потребительский защитный сектор

YLD

-

XCCC
0.9%

Энергетика

YLD

-

XCCC
3.9%

Финансовые услуги

YLD

-

XCCC
0.7%

Здравоохранение

YLD

-

XCCC
3.2%

Промышленность

YLD

-

XCCC
3.7%

Технологии

YLD

-

XCCC
2.8%

Коммунальные услуги

YLD

-

XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Active High Yield ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

YLD vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLD c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YLDXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.09

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.58

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.11

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

3.72

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YLD vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XCCC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YLDXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Просадки

Сравнение просадок YLD и XCCC

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-10.99%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.11%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-10.99%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.05%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.93%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и XCCC

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 1.32%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.51%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.02%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.25%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

8.82%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

8.82%

-0.61%

Сравнение комиссий YLD и XCCC

YLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и XCCC

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности XCCC в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

YLD and XCCC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.51%) compared to YLD (1.32%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs XCCC's -10.99%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 8.85% for YLD. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 7.27% for YLD.

They also come from different issuers: Principal and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.40% for XCCC.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор