PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с EURL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -18.37%/yr vs 11.27%/yr for EURL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности YINN и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у EURL с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям EURL по среднегодовой доходности: -18.37% против 11.27% соответственно.

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between YINN and EURL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between YINN and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и EURL

Секторы
YINN
EURL

Финансовые услуги

34.7%
23.0%

Потребительский циклический сектор

27.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
3.3%

Энергетика

5.6%
5.7%

Технологии

5.5%
7.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Промышленность

2.4%
19.8%

Здравоохранение

2.3%
13.2%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.2%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Финансовые услуги

YINN
34.7%
EURL
23.0%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
EURL
7.2%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
EURL
3.3%

Энергетика

YINN
5.6%
EURL
5.7%

Технологии

YINN
5.5%
EURL
7.9%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
EURL
5.5%

Промышленность

YINN
2.4%
EURL
19.8%

Здравоохранение

YINN
2.3%
EURL
13.2%

Недвижимость

YINN
1.0%
EURL
1.6%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
EURL
8.2%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
EURL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

YINN vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.77

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.33

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.11

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.50

-4.59

YINN vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EURL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и EURL

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-84.65%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.61%

-33.05%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-38.81%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-75.24%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-84.65%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

-8.76%

-88.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.51%

-36.91%

-31.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.53%

10.56%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и EURL

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеют волатильность 18.63% и 17.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

17.98%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

40.51%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

48.09%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

53.55%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.73%

55.82%

+25.91%

Сравнение комиссий YINN и EURL

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и EURL

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности EURL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and EURL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.63%) compared to EURL (17.98%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, EURL leads with 11.27% vs -18.37% for YINN. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 17.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.27% return vs -18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.37% for EURL.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.07% for EURL.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор