PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с CNYA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.60%/yr vs 4.98%/yr for CNYA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности YINN и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям CNYA по среднегодовой доходности: -20.60% против 4.98% соответственно.

YINN

1 день
-3.35%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
-40.31%
С начала года
-36.47%
1 год
-37.40%
3 года*
-6.45%
5 лет*
-38.22%
10 лет*
-20.60%

CNYA

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
0.50%
1 год
19.33%
3 года*
8.47%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-36.47%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		0.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between YINN and CNYA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between YINN and CNYA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и CNYA

Секторы
YINN
CNYA

Финансовые услуги

34.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

26.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

16.3%
1.3%

Технологии

5.4%
31.7%

Энергетика

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
11.2%

Промышленность

3.2%
15.4%

Здравоохранение

2.3%
3.9%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.8%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Финансовые услуги

YINN
34.8%
CNYA
17.6%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
CNYA
5.2%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
CNYA
1.3%

Технологии

YINN
5.4%
CNYA
31.7%

Энергетика

YINN
5.3%
CNYA
3.1%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
CNYA
11.2%

Промышленность

YINN
3.2%
CNYA
15.4%

Здравоохранение

YINN
2.3%
CNYA
3.9%

Недвижимость

YINN
1.1%
CNYA
0.6%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
CNYA
6.8%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
CNYA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

YINN vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.98

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.43

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.87

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.30

-7.52

YINN vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и CNYA

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-49.49%

-49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-10.37%

-51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-33.35%

-35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-44.65%

-50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-49.49%

-49.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.75%

-20.39%

-77.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-20.61%

-48.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.58%

3.08%

+27.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и CNYA

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

9.17%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

15.54%

+27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

19.93%

+39.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

24.09%

+70.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.54%

23.62%

+57.92%

Сравнение комиссий YINN и CNYA

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и CNYA

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CNYA в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.87%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.40%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YINN and CNYA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.60%) compared to CNYA (9.17%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, CNYA leads with 4.98% vs -20.60% for YINN. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 4.98% return vs -20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.40% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор