PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

YGLD и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-0.45%60.22%-1.03%
Разные валюты инструментов

YGLD торгуется в USD, в то время как YGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -0.45%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
1.04%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
11.18%
1 год
32.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий YGLD и YGLD.DE

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.04

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

4.64

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.10

+0.50

Корреляция

Корреляция между YGLD и YGLD.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и YGLD.DE

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM2025
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и YGLD.DE

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-16.94%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-16.94%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-9.88%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.66%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

7.05%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и YGLD.DE

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

9.06%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

28.81%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

30.80%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

27.79%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

27.79%

+12.34%