Сравнение YGLD с SHNY
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, YGLD returned 21.90% vs 50.54% for SHNY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 96.82% | -4.17% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | -4.31% |
Correlation
The correlation between YGLD and SHNY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YGLD and SHNY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
YGLD
SHNY
Сравнение YGLD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.96 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SHNY
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -54.99% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -54.99% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.38% | -53.82% | +21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -14.99% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 25.89% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SHNY
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.69%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 16.42% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 70.90% | -36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 78.78% | -38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.06% | 58.33% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 58.33% | -19.27% |
Сравнение комиссий YGLD и SHNY
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SHNY
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YGLD and SHNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHNY has higher volatility (16.42%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs SHNY's -54.99%.
On 1-year performance, SHNY leads with 50.54% vs 21.90% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHNY has performed better with a 50.54% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SHNY.
YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 0.00% for SHNY.
YGLD is categorized as Gold, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and BMO. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.95% for SHNY.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор