Сравнение YGLD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH).
YGLD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и SH
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
YGLD vs. SH — Ранг доходности на риск
YGLD
SH
Сравнение YGLD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.66 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.82 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.46 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -0.56 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.66 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.56 | +2.16 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и SH составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SH
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SH
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -94.26% | +60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -26.61% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -93.87% | +67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -67.50% | +62.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 21.86% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SH
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 5.36% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 9.45% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 18.18% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 16.86% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 17.99% | +22.14% |