PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). YGLD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs -17.23% for SH. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и SH

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%3.21%

Correlation

The correlation between YGLD and SH is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.23

The correlation between YGLD and SH shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YGLD и SH

Секторы
YGLD
SH

Финансовые услуги

32.3%
91.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
SH
91.6%

Сырьевые материалы

YGLD

-

SH

-

Коммуникационные услуги

YGLD

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

SH

-

Энергетика

YGLD

-

SH

-

Здравоохранение

YGLD

-

SH

-

Промышленность

YGLD

-

SH

-

Недвижимость

YGLD

-

SH

-

Технологии

YGLD

-

SH

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

YGLD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.47

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-2.10

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.77

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.95

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-1.75

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.47

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.59

+1.76

Просадки

Сравнение просадок YGLD и SH

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-94.66%

+60.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-18.28%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-94.62%

+61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-67.73%

+59.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

9.89%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и SH

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

2.84%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

8.91%

+25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

11.80%

+28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

16.85%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

18.01%

+21.09%

Сравнение комиссий YGLD и SH

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и SH

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and SH have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -17.23% for SH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 4.51% for SH.

YGLD is categorized as Gold, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.90% for SH.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор