Сравнение YGLD с SH
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). YGLD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs -14.92% for SH. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $276.17M | $248.05M | $297.05M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | 3.21% |
Correlation
The correlation between YGLD and SH is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between YGLD and SH shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. SH — Ранг доходности на риск
YGLD
SH
Сравнение YGLD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.88 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.73 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SH
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -94.72% | +51.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -16.95% | -26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -94.70% | +57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -67.94% | +56.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 8.85% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SH
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 4.07% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 10.26% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 12.79% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 16.99% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 18.03% | +21.23% |
Сравнение комиссий YGLD и SH
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SH
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and SH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs SH's -94.72%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -14.92% for SH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 4.31% for SH.
YGLD is categorized as Gold, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.89% for SH.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор