PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и SH


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.


YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий YGLD и SH

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

YGLD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.66

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.82

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.88

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.46

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

-0.56

+7.70

YGLD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.66

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

-0.56

+2.16

Корреляция

Корреляция между YGLD и SH составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и SH

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности SH в 3.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и SH

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-94.26%

+60.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-26.61%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-93.87%

+67.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-67.50%

+62.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

21.86%

-12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и SH

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

5.36%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

9.45%

+27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

18.18%

+25.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

16.86%

+23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

17.99%

+22.14%