Сравнение YGLD с SH
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). YGLD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs -14.55% for SH. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.55%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам YGLD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 96.82% | -4.26% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | 3.21% |
Correlation
The correlation between YGLD and SH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between YGLD and SH shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. SH — Ранг доходности на риск
YGLD
SH
Сравнение YGLD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.89 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.67 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и SH
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -94.66% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -16.42% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -94.48% | +54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -67.78% | +58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 9.62% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и SH
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 4.80% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 9.83% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 12.46% | +29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 16.95% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 18.03% | +21.42% |
Сравнение комиссий YGLD и SH
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и SH
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности SH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and SH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (11.81%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -14.55% for SH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 4.39% for SH.
YGLD is categorized as Gold, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.89% for SH.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор