PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). YGLD is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 97.46% for NUGT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и NUGT

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%-18.17%

Correlation

The correlation between YGLD and NUGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between YGLD and NUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YGLD и NUGT

Секторы
YGLD
NUGT

Финансовые услуги

32.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
NUGT

-

Сырьевые материалы

YGLD

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

YGLD

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

NUGT

-

Энергетика

YGLD

-

NUGT

-

Здравоохранение

YGLD

-

NUGT

-

Промышленность

YGLD

-

NUGT

-

Недвижимость

YGLD

-

NUGT

-

Технологии

YGLD

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

YGLD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.09

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.67

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

4.18

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.09

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.33

+1.50

Просадки

Сравнение просадок YGLD и NUGT

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-99.97%

+65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-53.58%

+19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-99.80%

+66.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-91.52%

+83.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

23.39%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и NUGT

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.70%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

30.32%

-21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

75.18%

-40.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

90.01%

-49.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

71.96%

-32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

87.90%

-48.80%

Сравнение комиссий YGLD и NUGT

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и NUGT

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности NUGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and NUGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, NUGT leads with 97.46% vs 23.02% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 97.46% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.36% for NUGT.

YGLD is categorized as Gold, while NUGT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор