PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

YGLD и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и NUGT

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий YGLD и NUGT

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.57

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.51

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.31

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

13.80

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

-0.32

+1.92

Корреляция

Корреляция между YGLD и NUGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и NUGT

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и NUGT

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-99.97%

+65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-53.58%

+19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-99.74%

+73.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-91.43%

+86.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

16.75%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и NUGT

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

33.96%

-19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

77.66%

-40.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

91.60%

-47.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

70.75%

-30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

89.98%

-49.85%