PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

YGLD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и HEQT

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий YGLD и HEQT

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.31

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.14

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

9.20

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.92

+0.68

Корреляция

Корреляция между YGLD и HEQT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и HEQT

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и HEQT

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-11.51%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-5.22%

-29.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-3.58%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.88%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

1.22%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и HEQT

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

3.50%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

5.60%

+31.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

8.45%

+35.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

8.57%

+31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

8.57%

+31.56%