PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с GOLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).

YGLD и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и GOLY

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT

Сравнение комиссий YGLD и GOLY

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Доходность на риск

YGLD vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGOLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.55

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.90

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.70

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

2.74

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.55

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.39

+1.21

Корреляция

Корреляция между YGLD и GOLY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GOLY

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности GOLY в 8.77%

TTM20252024202320222021
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GOLY

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GOLY.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-35.99%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-27.42%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-23.75%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.33%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

6.96%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GOLY

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

13.29%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

29.56%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

33.56%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

21.95%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

21.95%

+18.18%