Сравнение YGLD с GLDY
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 13.84% for GLDY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 59.68% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between YGLD and GLDY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between YGLD and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. GLDY — Ранг доходности на риск
YGLD
GLDY
Сравнение YGLD c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.03 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.47 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.56 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GLDY
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -13.43% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -13.43% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -13.12% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.91% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 5.61% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GLDY
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.56% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 18.27% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 19.87% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 19.58% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 19.58% | +19.52% |
Сравнение комиссий YGLD и GLDY
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GLDY
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and GLDY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (8.70%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs 13.84% for GLDY. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 19.23% for YGLD.
YGLD is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор