PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 76.93% for GDMN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и GDMN

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%-9.05%

Correlation

The correlation between YGLD and GDMN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between YGLD and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YGLD и GDMN

Секторы
YGLD
GDMN

Финансовые услуги

32.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
GDMN

-

Сырьевые материалы

YGLD

-

GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

YGLD

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

GDMN

-

Энергетика

YGLD

-

GDMN

-

Здравоохранение

YGLD

-

GDMN

-

Промышленность

YGLD

-

GDMN

-

Недвижимость

YGLD

-

GDMN

-

Технологии

YGLD

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

YGLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.26

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.68

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.98

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

4.68

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.80

+0.37

Просадки

Сравнение просадок YGLD и GDMN

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-52.82%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-39.03%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-37.06%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-18.89%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

16.51%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и GDMN

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

17.94%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

51.79%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

61.32%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

47.59%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

47.59%

-8.49%

Сравнение комиссий YGLD и GDMN

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и GDMN

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and GDMN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs GDMN's -52.82%.

On 1-year performance, GDMN leads with 76.93% vs 23.02% for YGLD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 76.93% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 2.82% for GDMN.

YGLD is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор