PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

YGLD и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и AGGH

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий YGLD и AGGH

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

YGLD vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.42

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.64

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.56

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.52

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.42

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.26

+1.34

Корреляция

Корреляция между YGLD и AGGH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и AGGH

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и AGGH

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-13.26%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-6.50%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-2.01%

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.57%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

2.40%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и AGGH

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

1.87%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

3.49%

+33.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

8.56%

+35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

8.57%

+31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

8.57%

+31.56%