PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

YGLD.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)20252024
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-1.13%41.92%-7.11%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD.DE показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

YGLD.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий YGLD.DE и XY7D.DE

YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YGLD.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLD.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.09

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.23

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.87

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLD.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между YGLD.DE и XY7D.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности XY7D.DE в 8.06%

TTM202520242023
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.49%6.36%0.00%0.00%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%

Просадки

Сравнение просадок YGLD.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLD.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-20.79%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-7.17%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-9.25%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.63%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

1.64%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD.DE и XY7D.DE

IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLD.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

2.73%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

6.39%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

14.98%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

12.25%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

12.25%

+14.98%