Сравнение YGLD.DE с IGLD.DE
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged). YGLD.DE is actively managed, while IGLD.DE is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 11.03% vs 16.81% for IGLD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и IGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у IGLD.DE с доходностью -10.27%.
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -16.71%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.07%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и IGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.86% | 41.94% | -7.11% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.27% | 63.04% | -2.60% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and IGLD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between YGLD.DE and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
IGLD.DE
Сравнение YGLD.DE c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD.DE | IGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.67 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и IGLD.DE
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки IGLD.DE в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и IGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -25.14% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.47% | -25.14% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -25.10% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.32% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 10.58% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и IGLD.DE
Текущая волатильность для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) составляет 4.98%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | IGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.90% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 22.98% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 26.37% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 18.32% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 18.32% | +7.89% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и IGLD.DE
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и IGLD.DE
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 7.18% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and IGLD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while IGLD.DE is Gold. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.25% for IGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и IGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор