PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с VRIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 4.97% for VRIG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.79%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.97%
3 года*
5.95%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и VRIG

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.79%4.60%

Correlation

The correlation between YFYA and VRIG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов YFYA и VRIG

Секторы
YFYA
VRIG

Технологии

36.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.7%

Финансовые услуги

5.1%
23.3%

Коммунальные услуги

3.7%
0.1%

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Технологии

YFYA
36.9%
VRIG
0.4%

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
VRIG
3.0%

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
VRIG

-

Здравоохранение

YFYA
9.2%
VRIG

-

Промышленность

YFYA
8.4%
VRIG
0.0%

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
VRIG
0.7%

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
VRIG
23.3%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
VRIG
0.1%

Энергетика

YFYA
1.9%
VRIG

-

Недвижимость

YFYA
1.9%
VRIG
0.3%

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
VRIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с GLCRYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

YFYA vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYAVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
10.08

-8.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
24.37

-22.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

5.29

-3.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

62.49

-59.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

318.26

-304.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYAVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

10.08

-8.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок YFYA и VRIG

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYAVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-13.04%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.08%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.02%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.27%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и VRIG

Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что YFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYAVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.11%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.36%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.50%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.29%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

3.80%

-0.20%

Сравнение комиссий YFYA и VRIG

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и VRIG

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and VRIG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs VRIG's -13.04%.

On 1-year performance, VRIG leads with 4.97% vs 4.84% for YFYA. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRIG has performed better with a 4.97% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.79% for VRIG.

They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор