Сравнение YFYA с TBIL
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. YFYA is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 3.93% for TBIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.51%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 3.81% |
Correlation
The correlation between YFYA and TBIL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. TBIL — Ранг доходности на риск
YFYA
TBIL
Сравнение YFYA c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -56.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 17.16 | -15.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 196.84 | -193.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 934.40 | -920.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 13.78 | -12.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 14.08 | -13.07 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и TBIL
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -0.10% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.02% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.00% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и TBIL
Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что YFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.08% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.19% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.29% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.32% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.32% | +3.28% |
Сравнение комиссий YFYA и TBIL
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и TBIL
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and TBIL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFYA has higher volatility (1.23%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 3.93% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.82% for TBIL.
They also come from different issuers: Teucrium and US Benchmark Series. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор