PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с TAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. YFYA is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs -2.42% for TAGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.80%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и TAGS

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-11.61%

Correlation

The correlation between YFYA and TAGS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов YFYA и TAGS

Секторы
YFYA
TAGS

Технологии

36.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Финансовые услуги

5.1%
99.9%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

YFYA
36.9%
TAGS

-

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
TAGS

-

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
TAGS

-

Здравоохранение

YFYA
9.2%
TAGS

-

Промышленность

YFYA
8.4%
TAGS

-

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
TAGS

-

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
TAGS
99.9%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
TAGS

-

Энергетика

YFYA
1.9%
TAGS

-

Недвижимость

YFYA
1.9%
TAGS

-

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
TAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с WXETYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

YFYA vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYATAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.19

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.19

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.24

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

-0.41

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYATAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.19

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.23

+1.24

Просадки

Сравнение просадок YFYA и TAGS

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYATAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-76.40%

+74.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-10.07%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-64.14%

+63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-57.23%

+56.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.90%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и TAGS

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYATAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.55%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.18%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

12.63%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

16.57%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

18.04%

-14.44%

Сравнение комиссий YFYA и TAGS

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и TAGS

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and TAGS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TAGS's -76.40%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for TAGS.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.21% for TAGS.

YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор