Сравнение YFYA с TAGS
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. YFYA is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.26% vs -1.65% for TAGS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 3.89%.
YFYA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -1.78%
Сравнение доходности по годам YFYA и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.72% | 2.52% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.89% | -11.98% |
Correlation
The correlation between YFYA and TAGS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. TAGS — Ранг доходности на риск
YFYA
TAGS
Сравнение YFYA c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.17 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | -0.32 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и TAGS
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -76.40% | +74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -9.65% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -64.45% | +63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -57.24% | +56.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 5.14% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и TAGS
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.38%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.60% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 10.37% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 12.64% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 16.33% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 18.00% | -14.42% |
Сравнение комиссий YFYA и TAGS
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и TAGS
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.19% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and TAGS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (3.60%) compared to YFYA (1.38%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.26% vs -1.65% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.26% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for TAGS.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.21% for TAGS.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор