Сравнение YFYA с SOYB
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. YFYA is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 11.73% for SOYB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.66%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам YFYA и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | -1.35% |
Correlation
The correlation between YFYA and SOYB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. SOYB — Ранг доходности на риск
YFYA
SOYB
Сравнение YFYA c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.34 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 3.28 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.89 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.01 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и SOYB
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -53.76% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -8.78% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -17.47% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -25.76% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.58% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и SOYB
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.44% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 9.17% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 13.22% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 18.01% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 16.99% | -13.39% |
Сравнение комиссий YFYA и SOYB
YFYA берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и SOYB
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and SOYB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.44%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs SOYB's -53.76%.
On 1-year performance, SOYB leads with 11.73% vs 4.84% for YFYA. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 11.73% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for SOYB.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while SOYB is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 1.88% for SOYB.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор