Сравнение YFYA с IYE
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. YFYA is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.00% vs 36.49% for IYE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 30.18%.
YFYA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 30.18%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам YFYA и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.88% | 2.52% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 30.18% | 2.39% |
Correlation
The correlation between YFYA and IYE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between YFYA and IYE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. IYE — Ранг доходности на риск
YFYA
IYE
Сравнение YFYA c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.52 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 6.71 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и IYE
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -73.74% | +71.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -14.54% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -7.01% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -19.32% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 5.45% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и IYE
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 0.55%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.90% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 16.14% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 20.41% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 25.55% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 29.50% | -25.98% |
Сравнение комиссий YFYA и IYE
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и IYE
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IYE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.19% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and IYE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (5.90%) compared to YFYA (0.55%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs IYE's -73.74%.
On 1-year performance, IYE leads with 36.49% vs 4.00% for YFYA. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYE has performed better with a 36.49% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.18% for IYE.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.42% for IYE.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор