PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. YFYA is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, YFYA returned 5.38% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

YFYA

1 день
0.41%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и DRLL

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		2.34%2.88%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%5.61%

Correlation

The correlation between YFYA and DRLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.00

The correlation between YFYA and DRLL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YFYA и DRLL

Секторы
YFYA
DRLL

Технологии

36.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

1.9%
99.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

YFYA
36.9%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
DRLL
0.9%

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
DRLL

-

Здравоохранение

YFYA
9.2%
DRLL

-

Промышленность

YFYA
8.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
DRLL

-

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
DRLL

-

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
DRLL

-

Энергетика

YFYA
1.9%
DRLL
99.1%

Недвижимость

YFYA
1.9%
DRLL

-

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

YFYA vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYADRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.94

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.49

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.11

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

8.82

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYADRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.53

Просадки

Сравнение просадок YFYA и DRLL

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYADRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-23.73%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-13.93%

+12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.10%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.02%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.90%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и DRLL

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.14%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYADRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

9.15%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

18.04%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

22.34%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

23.76%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

23.76%

-20.17%

Сравнение комиссий YFYA и DRLL

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и DRLL

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.14%3.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and DRLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to YFYA (1.14%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs 5.38% for YFYA. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.33% for DRLL.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Teucrium and Strive. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор