PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%14.16%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий YFSIX и YAFFX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.49

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.67

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

2.02

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между YFSIX и YAFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и YAFFX

Ни YFSIX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и YAFFX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-43.80%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.08%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.31%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.71%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.24%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и YAFFX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.76%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

21.51%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

22.92%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.85%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.39%

-0.19%