PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с YAFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 7.33%/yr vs 8.47%/yr for YAFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 19.89%.

YFSIX

1 день
-3.33%
1 месяц
-4.01%
С начала года
18.36%
6 месяцев
19.54%
1 год
17.05%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.44%
С начала года
19.89%
6 месяцев
21.40%
1 год
15.44%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		18.36%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		19.89%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%14.71%

Correlation

The correlation between YFSIX and YAFFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between YFSIX and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с TAVFXYFSIX с CFIMXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с CZAYAFFX с BACAXYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Доходность на риск

YFSIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YFSIXYAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.73

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

3.42

+0.68

YFSIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и YAFFX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и YAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-43.80%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.08%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-18.88%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.31%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.76%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.21%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и YAFFX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеют волатильность 7.23% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.45%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

14.14%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.01%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.29%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.61%

-0.28%

Сравнение комиссий YFSIX и YAFFX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и YAFFX

Ни YFSIX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, YFSIX and YAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YAFFX has higher volatility (7.45%) compared to YFSIX (7.23%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs YAFFX's -43.80%.

YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и YAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор