Сравнение YFSIX с YAFFX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.09%/yr vs 10.40%/yr for YAFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSIX показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 30.77%.
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
YAFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам YFSIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 30.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 14.16% |
Correlation
The correlation between YFSIX and YAFFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between YFSIX and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
YFSIX
YAFFX
Сравнение YFSIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFSIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.71 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.17 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFSIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и YAFFX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -43.80% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -17.08% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -18.88% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -21.31% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.48% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.21% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.70% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и YAFFX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) составляет 5.82%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.13% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 22.29% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 22.19% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.10% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.53% | -0.28% |
Сравнение комиссий YFSIX и YAFFX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и YAFFX
Ни YFSIX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YFSIX and YAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YAFFX has higher volatility (6.13%) compared to YFSIX (5.82%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs YAFFX's -43.80%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор