Сравнение YFSIX с YAFFX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Global Equities fund managed by AMG, while YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.12%/yr vs 11.93%/yr for YAFFX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YFSIX показывает доходность 27.13%, а YAFFX немного выше – 27.69%.
YFSIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.94%
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YFSIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.13% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 14.71% |
Correlation
The correlation between YFSIX and YAFFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between YFSIX and YAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
YFSIX
YAFFX
Сравнение YFSIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.99 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 12.36 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и YAFFX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -43.80% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -8.76% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -15.63% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -21.31% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.81% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.09% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.52% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и YAFFX
AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.68% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 14.20% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 16.13% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 13.94% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.35% | +2.00% |
Сравнение комиссий YFSIX и YAFFX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и YAFFX
YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YFSIX and YAFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YFSIX has higher volatility (4.96%) compared to YAFFX (3.68%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор